国泰君安期货遭查 曾涉期指“5·31”异常跌停事件

www.yingfu001.com 2016-06-19 00:10 赢富财经我要评论

国泰君安期货遭查 曾涉期指“5·31”异常跌停事件

  期指的“5·31”异常跌停或正迎来监管层的追溯。

  6月16日,国泰君安证券子公司——国泰君安期货收到来自证监会的《调查通知书》。

  “因你公司未能有效履行资产管理人职责,根据《期货交易管理条例》的有关规定,我会决定对你公司立案调查,请予以配合。”

  分析人士认为,国泰君安期货的被调查,大概率指向了“5·31”期指异常跌停事件。

  5月31日,沪深两市虽然双双大涨超过3%,但盘中股指期货一度出现异常交易。

  当日上午10点42分左右,IF1606、IF1607两个品种突然在一瞬间被打至跌停,引发市场哗然。

  中金所彼时的盘后成交持仓报告显示,IF1606合约5月31日成交量第一名为国泰君安期货,总成交量3010手,较前一交易日增加了1362手,而国泰君安期货也被怀疑是存在大单套保客户的席位所在机构;值得一提的是,除国泰君安外,中信期货和海通期货当日也分别增加了1058手和1034手。

  事后证实,该套保空单来自于国泰君安期货江苏路营业部某客户,其一笔约400手左右卖单成为了诱发当日期指秒跌停的导火索。

  当日晚间,中金所也公告了调查结果,称是由于某套保客户398手市价卖出委托连续成交,并触发市场技术性卖盘所致,但其中未对国泰君安期货所扮演的角色和履责情况进行表态。

  “今天上午IF1606 合约在10:42出现瞬间跌停。经查,是由于某套保客户398手市价卖出委托连续成交,并触发市场技术性卖盘所致。其间,交易对手高度分散。在此,我所提醒各位会员和广大交易者,充分注意市场流动性情况,谨慎交易,避免引发市场过度波动。”中金所称。

  分析人士猜测,大单套保造成市场出现异常交易,期货公司有可能存在管理失当的情形,但最终真相仍需等待调查结果出炉

  不过在更多业内人士看来,酝酿这一现象的根本环境,仍然正是去年9月份期指“限仓令”下所面临的流动性不足的窘境。

  “你这一下子下的手数太大了,套保是不限制手数的,但投机是限仓的,所以投机盘对期指的影响并不大了。”一家央企系期货公司期指分析师表示,“投机盘一般做多,而套保才做空,单一时点上套保的量太大了,但是没有足够的多单接,所以就会出现砸盘。”

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(责任编辑:DF155)

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