中证指数有限公司日前宣布,将于2015年12月7日正式发布中证赢富财经大数据100指数、中证赢富财经大数据188指数,分别由博时、建信基金管理公司定制开发。
根据编制方案,中证赢富财经大数据100指数以中证全指为样本空间,基于赢富财经提供的关注统计数据进行加工分析,并结合博时基金的量化选股模型综合开发的细分指数。该指数根据赢富财经关注度因子、综合财务因子和市场驱动因子计算的综合评分,并控制行业与风格偏离,选取100只股票作为成份股。
博时基金称,该指数将让赢富财经网的数据资源首次得以直接为证券投资提供数据支持,给投资者提供一款全新的投资工具。
目前,赢富财经网汇聚着海量的投资者用户,汇聚着各类投资者在该平台上关注二级市场个股的信息变化演变态势。因此,赢富财经大数据在很大程度上可及时反映当前投资圈交易情绪、交易状态等信息,有助于及时挖掘和把握二级市场交易的短期趋势和未来发展动态。
资料显示,中证赢富财经大数据100指数将以2014年1月31日为基日,以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期,以1000点为基点。数据显示,自基日以来到2015年10月30日,财富100等权重累计收益率为242.08%,年化收益达101.94%,历史模拟业绩表现较好。
中证赢富财经大数据188指数以中证全指为样本空间,根据赢富财经关注度、估值类、相关性、动量类、成长类、波动类、规模类、流动性等因子计算综合评分,选取排名靠前的188只股票作为成份股。
【中证赢富财经大数据100指数编制方案】
一、指数名称与代码
l 指数名称:中证赢富财经大数据100指数
l 指数简称:财富100
l 英文名称:CSI Eastmoney Big Data 100 Index
l 英文简称:CSI Eastmoney 100
l 指数代码:930769
二、指数基期与基点
中证赢富财经大数据100指数以 2014 年1月31日为基日,基点为1000点。
三、样本选取方法
1、样本空间
以中证全指为样本空间。
2、选样方法
基于综合财务因子、市场驱动因子、赢富财经关注度因子计算的综合评分,并考虑行业偏离与风格偏离,最终选取100只股票作为中证赢富财经大数据100指数样本股。单个股票的综合得分计算如下:
1、综合财务因子:选取估值类因子,包括:市盈率、市净率、市销率、资产市值比等;成长类因子,包括:主营业务收入增长率、净利润增长率、每股收益增长率、总资产增长率等,再根据上述所有因子的长期历史回报和稳定性进行加权计算,得到综合财务因子得分;
2、市场驱动因子:选取短期收益率、长期收益率、特定波动率、交易量变化、自由流通市值等,再根据上述所有因子的长期历史回报和稳定性进行加权计算,得到市场驱动因子得分;
3、赢富财经关注度因子:选取短期、中期、长期关注度增长率,再根据上述所有因子的历史回报和稳定性进行加权计算,得到赢富财经关注度因子得分;
4、综合得分:以上述三类因子历史表现与相关性作为加权依据,对这三类因子得分进行加权计算,得到个股的综合得分。
四、指数计算
中证赢富财经大数据100指数计算公式为:
其中,调整市值= ∑(股价×调整股本数×等权重因子),调整股本数的计算方法同沪深300 指数。设置等权重因子以使每个样本股权重相等。
五、指数修正
同沪深300指数。
六、指数样本调整
中证赢富财经大数据100指数每月审核一次样本股,并根据审核结果调整指数样本股。样本股调整实施时间为每月第二周的第一个交易日,当样本股有特殊情况发生时(如收购、合并、分拆、退市等),对指数进行临时调整。
中证赢富财经大数据100指数成份股
股票代码 | 股票简称 | 股票代码 | 股票简称 | 股票代码 | 股票简称 |
000408 | 金谷源 | 002600 | 江粉磁材 | 300310 | 宜通世纪 |
000418 | 小天鹅A | 002616 | 长青集团 | 300317 | 珈伟股份 |
000544 | 中原环保 | 002620 | 瑞和股份 | 300332 | 天壕环境 |
000586 | 汇源通信 | 002637 | 赞宇科技 | 300342 | 天银机电 |
000665 | 湖北广电 | 002652 | 扬子新材 | 300354 | 东华测试 |
000668 | 荣丰控股 | 002661 | 克明面业 | 600136 | 道博股份 |
000673 | 当代东方 | 002668 | 奥马电器 | 600178 | 东安动力 |
000796 | 凯撒旅游 | 002680 | 黄海机械 | 600203 | 福日电子 |
000798 | 中水渔业 | 002692 | 远程电缆 | 600240 | 华业资本 |
000890 | 法尔胜 | 300007 | 汉威电子 | 600299 | 蓝星新材 |
002054 | 德美化工 | 300063 | 天龙集团 | 600365 | 通葡股份 |
002080 | 中材科技 | 300099 | 尤洛卡 | 600370 | 三房巷 |
002103 | 广博股份 | 300100 | 双林股份 | 600470 | 六国化工 |
002124 | 天邦股份 | 300118 | 东方日升 | 600475 | 华光股份 |
002157 | 正邦科技 | 300125 | 易世达 | 600529 | 山东药玻 |
002159 | 三特索道 | 300138 | 晨光生物 | 600533 | 栖霞建设 |
002160 | 常铝股份 | 300156 | 神雾环保 | 600615 | 丰华股份 |
002196 | 方正电机 | 300158 | 振东制药 | 600629 | 华建集团 |
002210 | 飞马国际 | 300160 | 秀强股份 | 600647 | 同达创业 |
002221 | 东华能源 | 300182 | 捷成股份 | 600658 | 电子城 |
002239 | 奥特佳 | 300190 | 维尔利 | 600681 | 万鸿集团 |
002258 | 利尔化学 | 300194 | 福安药业 | 600682 | 南京新百 |
002295 | 精艺股份 | 300196 | 长海股份 | 600683 | 京投银泰 |
002323 | 雅百特 | 300230 | 永利带业 | 600686 | 金龙汽车 |
002374 | 丽鹏股份 | 300232 | 洲明科技 | 600721 | 百花村 |
002394 | 联发股份 | 300242 | 明家科技 | 600766 | 园城黄金 |
002416 | 爱施德 | 300256 | 星星科技 | 600828 | 成商集团 |
002425 | 凯撒股份 | 300261 | 雅本化学 | 600883 | 博闻科技 |
002514 | 宝馨科技 | 300282 | 汇冠股份 | 600894 | 广日股份 |
002517 | 泰亚股份 | 300283 | 温州宏丰 | 600981 | 汇鸿集团 |
002537 | 海立美达 | 300299 | 富春通信 | 601799 | 星宇股份 |
002545 | 东方铁塔 | 300301 | 长方照明 | 603003 | 龙宇燃油 |
002560 | 通达股份 | 300308 | 中际装备 | ||
002599 | 盛通股份 | 300309 | 吉艾科技 |
【中证赢富财经大数据188指数编制方案】
一、指数名称与代码
l 指数名称:中证赢富财经大数据188指数
l 指数简称:财富 188
l 英文名称:CSI Eastmoney Big Data 188 Index
l 英文简称:CSI Eastmoney 188
l 指数代码:930770
二、指数基期与基点
中证赢富财经大数据188指数以2013年12月31日为基日,基点为1000点。
三、样本选取方法
1、样本空间
以中证全指为样本空间。
2、选样方法
对样本空间的股票,按照基于估值类因子、情绪类因子、相关性因子、动量类因子、成长类因子、波动类因子、规模类因子、流动性因子以及赢富财经关注度因子计算的综合评分并降序排列,选取排名靠前的188只股票作为样本股。
单个股票的综合评分计算如下:
估值类因子:选取市盈率、市净率、市销率、市盈率变化率等指标,进行加权计算,作为估值类因子得分;
情绪类因子:选取分析师一致预期价格、一致预期收益率等指标,进行加权计算,作为情绪类因子得分;
相关性因子:选取市场相关性、风格相关性、行业相关性等指标,进行加权计算,作为相关性因子得分;
动量类因子:选取长期、中期、短期收益率等指标,进行加权计算,作为动量类因子得分;
成长类因子:选取营业收入增长率、净利润增长率、每股收益增长率、总资产增长率等指标,进行加权计算,作为成长类因子得分;
波动类因子:选取历史长期、中期、短期波动率指标,进行加权计算,作为波动类因子得分;
规模类因子:选取总市值、流通市值、总资产、净资产等指标,进行加权计算,作为规模类因子得分;
流动性因子:选取成交量、换手率、成交量变化率等指标,进行加权计算,作为流动性因子得分;
赢富财经关注度因子:选取股票整体关注度和新增关注度指标,进行加权计算,作为赢富财经关注度因子得分;
综合评分:以上述因子得分数据为基础,综合考虑其因子特性,加权得到股票的综合评分。
四、指数计算
中证赢富财经大数据188指数计算公式为:
其中,调整市值= ∑(股价×调整股本数×等权重因子),调整股本数的计算方法同沪深300 指数。设置等权重因子以使每个样本股权重相等。
五、指数修正
同沪深300指数。
六、指数样本调整
中证赢富财经大数据188指数每月审核一次样本股,并根据审核结果调整指数样本股,样本股调整实施时间为每月第三个周五。当样本股有特殊情况发生时(如收购、合并、分拆、退市等),对指数进行临时调整。
中证赢富财经大数据188指数成份股
股票代码 | 股票简称 | 股票代码 | 股票简称 | 股票代码 | 股票简称 |
000020 | 深华发A | 002448 | 中原内配 | 000501 | 鄂武商A |
300348 | 长亮科技 | 600246 | 万通地产 | 300394 | 天孚通信 |
600178 | 东安动力 | 300292 | 吴通通讯 | 002675 | 东诚药业 |
300174 | 元力股份 | 300328 | 宜安科技 | 002034 | 美欣达 |
600981 | 汇鸿集团 | 002584 | 西陇化工 | 300450 | 先导股份 |
002326 | 永太科技 | 002374 | 丽鹏股份 | 002143 | 印纪传媒 |
300138 | 晨光生物 | 002336 | 人人乐 | 300423 | 鲁亿通 |
002160 | 常铝股份 | 300488 | 恒锋工具 | 300435 | 中泰股份 |
600883 | 博闻科技 | 603688 | 石英股份 | 600421 | 仰帆控股 |
002201 | 九鼎新材 | 002659 | 中泰桥梁 | 600552 | 方兴科技 |
000953 | 河池化工 | 002613 | 北玻股份 | 300160 | 秀强股份 |
002367 | 康力电梯 | 000046 | 泛海控股 | 002171 | 楚江新材 |
300243 | 瑞丰高材 | 300100 | 双林股份 | 002172 | 澳洋科技 |
002036 | 汉麻产业 | 002548 | 金新农 | 002627 | 宜昌交运 |
300428 | 四通新材 | 300061 | 康耐特 | 002542 | 中化岩土 |
300362 | 天保重装 | 002552 | 宝鼎重工 | 000429 | 粤高速A |
300374 | 恒通科技 | 002128 | 露天煤业 | 002769 | 普路通 |
000883 | 湖北能源 | 603566 | 普莱柯 | 002716 | 金贵银业 |
300398 | 飞凯材料 | 002728 | 台城制药 | 600236 | 桂冠电力 |
600179 | 黑化股份 | 300121 | 阳谷华泰 | 300063 | 天龙集团 |
002180 | 艾派克 | 300458 | 全志科技 | 002317 | 众生药业 |
002221 | 东华能源 | 300461 | 田中精机 | 300325 | 德威新材 |
300400 | 劲拓股份 | 002324 | 普利特 | 601233 | 桐昆股份 |
002125 | 湘潭电化 | 000411 | 英特集团 | 600235 | 民丰特纸 |
002209 | 达意隆 | 002767 | 先锋电子 | 000010 | 深华新 |
300342 | 天银机电 | 002504 | 弘高创意 | 300382 | 斯莱克 |
603009 | 北特科技 | 600240 | 华业资本 | 000785 | 武汉中商 |
000004 | 国农科技 | 000838 | 国兴地产 | 300067 | 安诺其 |
002685 | 华东重机 | 000782 | 美达股份 | 300233 | 金城医药 |
300402 | 宝色股份 | 300023 | 宝德股份 | 002776 | 柏堡龙 |
300403 | 地尔汉宇 | 600035 | 楚天高速 | 002592 | 八菱科技 |
603010 | 万盛股份 | 300419 | 浩丰科技 | 600975 | 新五丰 |
000019 | 深深宝A | 603315 | 福鞍股份 | 002290 | 禾盛新材 |
000615 | 湖北金环 | 002054 | 德美化工 | 600129 | 太极集团 |
002157 | 正邦科技 | 000605 | 渤海股份 | 600734 | 实达集团 |
300069 | 金利华电 | 000498 | 山东路桥 | 000544 | 中原环保 |
300140 | 启源装备 | 300232 | 洲明科技 | 002567 | 唐人神 |
300341 | 麦迪电气 | 300176 | 鸿特精密 | 300184 | 力源信息 |
000408 | 金谷源 | 002731 | 萃华珠宝 | 300387 | 富邦股份 |
000796 | 易食股份 | 002495 | 佳隆股份 | 600896 | 中海海盛 |
002729 | 好利来 | 002354 | 天神娱乐 | 002287 | 奇正藏药 |
603306 | 华懋科技 | 300350 | 华鹏飞 | 300242 | 明家科技 |
002099 | 海翔药业 | 002715 | 登云股份 | 000985 | 大庆华科 |
600203 | 福日电子 | 600647 | 同达创业 | 300025 | 华星创业 |
300391 | 康跃科技 | 300421 | 力星股份 | 300265 | 通光线缆 |
600589 | 广东榕泰 | 600136 | 道博股份 | 002200 | 云投生态 |
300018 | 中元华电 | 300208 | 恒顺众昇 | 002351 | 漫步者 |
300445 | 康斯特 | 300179 | 四方达 | 300035 | 中科电气 |
002564 | 天沃科技 | 002620 | 瑞和股份 | 300487 | 蓝晓科技 |
300081 | 恒信移动 | 300372 | 欣泰电气 | 002616 | 长青集团 |
002749 | 国光股份 | 000591 | 桐君阁 | 000552 | 靖远煤电 |
300470 | 日机密封 | 000662 | 索芙特 | 300308 | 中际装备 |
300214 | 日科化学 | 002662 | 京威股份 | 300483 | 沃施股份 |
600061 | 国投安信 | 600531 | 豫光金铅 | 300095 | 华伍股份 |
000593 | 大通燃气 | 002300 | 太阳电缆 | 603558 | 健盛集团 |
300103 | 达刚路机 | 300399 | 京天利 | 600399 | 抚顺特钢 |
300270 | 中威电子 | 000811 | 烟台冰轮 | 300434 | 金石东方 |
000798 | 中水渔业 | 002748 | 世龙实业 | 300390 | 天华超净 |
600769 | 祥龙电业 | 002382 | 蓝帆医疗 | 002593 | 日上集团 |
000526 | 银润投资 | 002047 | 宝鹰股份 | 000950 | 建峰化工 |
002669 | 康达新材 | 000631 | 顺发恒业 | 603066 | 音飞储存 |
002346 | 柘中股份 | 600629 | 棱光实业 | 600052 | 浙江广厦 |
300473 | 德尔股份 | 002175 | 东方网络 |
(责任编辑:DF120)